STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
88,4648 EUR
Performance YTD

9,7%

Encours sous gestion
133mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2018762653
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. Cet indice reproduit la performance d’une stratégie systématique dont les rendements sont directement liés aux évolutions de la courbe des taux des Bons du Trésor américain. L’indice est construit de telle façon que, pour une augmentation de 1 point de base dans la pente de la courbe, l’indice devrait progresser de 7 points de base environ. Des facteurs de marché peuvent toutefois causer une certaine déviation. L’indice est constitué de deux poches : une position longue sur les 2Y US Treasury Bond Futures et une position short sur les 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. La méthodologie de l’indice est disponible sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc 6,81%
Indice de référence 7,4%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc 9,7% 2,78% 4,88% 6,81% - - - -0,26%
Indice de référence 10,25% 2,82% 5,03% 7,4% - - - 0,96%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -8,67% - - - - - - - - -
Indice de référence -8,17% - - - - - - - - -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 88,4648 EUR 133mio EUR
23/11/2021 88,3093 EUR 133mio EUR
22/11/2021 88,0729 EUR 133mio EUR
19/11/2021 87,4192 EUR 132mio EUR
18/11/2021 87,4303 EUR 132mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
US 2YR NOTE (CBT) Dec21 USD 231,6% Government United States
US 2YR NOTE (CBT) Mar22 USD 137,1%
US 10yr Ultra Fut Mar22 USD -30,85%
US 10yr Ultra Fut Dec21 USD -47,98% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 435 028 28,65% Communication Services United States
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 343 928 22,01% Communication Services United States
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 324 846 20,41% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 239 106 17,32% Government United States
WIT 0 3/8 08/31/27 USD 140 005 8,88% Communication Services United States
T 2 1/4 11/15/27 USD 14 007 0,98% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 10 521 0,7% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 5 382 0,39% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 4 429 0,31% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 2 845 0,2% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,59%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOUD7STT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 6,89%
1-3Y 82,39%
7-10Y 10,72%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition Sectorielle

Government 63,35%
36,65%

Répartition par notation

AA 63,35%
NR 36,65%

Répartition par pays

Etats Unis 63,35%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2018762653
Encours sous gestion 133,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 268mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 18/07/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalisation 6 021EUR LU2018762653 133mio EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalisation 146 063EUR LU2018762653 133mio EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalisation 3 747EUR LU2018762653 133mio EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalisation - LU2018762653 143mio CHF
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalisation 131 485USD LU2018762653 149mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Norvège
Luxembourg
Italie
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
France
Danemark
Suisse
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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