FLOTH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
90,4757 EUR
Performance YTD

-1,32%

Encours sous gestion
134mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU1571052130
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. La part couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

FLOTH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,92% -0,63%
Indice de référence -1,55% -0,23%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,32% -0,49% -0,7% -1,92% -1,88% - - -1,99%
Indice de référence -1,15% -0,46% -0,61% -1,55% -0,68% - - -0,08%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -0,76% 0,1% 1,8% -1,97% - - - - - -
Indice de référence -0,38% 0,48% 2,26% -1,61% - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 12/08/2019, l’indice de référence est passé de Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Hedged EUR à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 90,4833 EUR 134mio EUR
22/06/2022 90,5142 EUR 133mio EUR
21/06/2022 90,5325 EUR 133mio EUR
17/06/2022 90,5164 EUR 134mio EUR
16/06/2022 90,549 EUR 134mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,27 EUR
07/07/2021 0,42 EUR
09/12/2020 0,34 EUR
08/07/2020 0,7 EUR
11/12/2019 1,03 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
MS 0 10/24/23 USD 1,86% Financials United States
HSBC 0 05/18/24 USD 1,55% Financials United Kingdom
VZ 0 05/15/25 USD 1,4% Communications United States
GS 0 02/23/23 USD 1,34% Financials United States
MS 0 05/08/24 USD 1,3% Financials United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,29% Financials Japan
C 0 09/01/23 USD 1,27% Financials United States
JPM 0 10/24/23 USD 1,26% Financials United States
BNS Float 09/15/23 USD 1,24% Financials Canada
BACR 0 05/16/24 USD 1,17% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 1/4 08/15/31 USD 467 263 27,96% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 255 384 19,13% Government United States
TII 0 1/2 04/15/24 USD 134 822 11,17% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 126 319 8,85% Government United States
TII 0 3/4 02/15/45 USD 81 806 6,63% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 78 874 6,13% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 104 287 6% Government United States
TII 2 1/8 02/15/40 USD 26 226 3% Government United States
TII 3 7/8 04/15/29 USD 19 051 2,88% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 44 325 2,57% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,37%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H34979EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 174
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,97
Rendement (%) 2,8
Duration (Années) 0,27
Duration modifiée (Années) 0,05
Maturité (Années) 1,83
Convexité (%) -0
Coût de couverture de change estimé (%) 0,19
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 75,83%
Immobilier 10,13%
Biens de consommation cyclique 4,49%
Industrie 3,94%
Communications 1,97%
Santé 1,94%
Services aux Collectivités 0,85%
Énergie 0,85%

Répartition par maturité

0-1Y 23,62%
1-3Y 63,45%
3-5Y 12,94%

Répartition par notation

AA 11,46%
A 67,73%
BBB 20,81%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 43,68%
Canada 16,69%
Australie 9,82%
Japon 9,52%
Suisse 7,13%
Royaume-uni 6,61%
Allemagne 1,93%
Pays-Bas 1,87%
Espagne 1,28%
Norvège 0,93%
France 0,54%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1571052130
Encours sous gestion 133,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 173,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/06/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution - LU1571052130 134mio EUR
SIX Swiss Ex* BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribution - LU1571051751 135mio CHF
LSE* SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribution - LU1571051751 115mio GBP
LSE* BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribution - LU1571051751 141mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Belgique
Italie
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Irlande
Autriche
Royaume-Uni
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (le « Compartiment »)

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