FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
100,2542 EUR
Performance YTD

-0,02%

Encours sous gestion
815mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU1829218319
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en euro (EUR) et émises par des entreprises européennes ou autres, avec des maturités allant de 1 mois à moins de 7 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m Euribor. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,38% 0,58% -0,03%
Indice de référence -0,12% 0,87% 0,23%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,02% -0,06% -0,17% -0,38% 1,76% -0,17% - 0,17%
Indice de référence -0,01% -0,04% -0,1% -0,12% 2,62% 1,17% - 1,94%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,35% 0,12% 1,81% -2,35% 0,71% 0,33% - - - -
Indice de référence -0,09% 0,38% 2,14% -2,11% 0,96% 0,58% - - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 12/08/2019, l’indice de référence est passé de Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR à Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 100,2542 EUR 815mio EUR
12/01/2022 100,256 EUR 815mio EUR
11/01/2022 100,2547 EUR 815mio EUR
10/01/2022 100,2562 EUR 815mio EUR
07/01/2022 100,2613 EUR 815mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ISPIM 0 04/19/22 EUR 3,04% Financials Italy
ACAFP 0 03/06/23 EUR 2,54% Financials France
C 0 03/21/23 EUR 2,54% Financials United States
DAIGR 0 07/03/24 EUR 2,51% Consumer Discretionary Germany
HSBC 0 10/05/23 EUR 2,13% Financials United Kingdom
DB 0 05/16/22 EUR 2,07% Financials Germany
BNP 0 09/22/22 EUR 2,06% Financials France
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 2,05% Financials United Kingdom
INTNED 0 09/20/23 EUR 2,05% Financials Netherlands
SANTAN 0 03/28/23 EUR 2,04% Financials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 0.1 03/01/26 EUR 124,74mio 17,44% Government France
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 50,68mio 7,46% Government France
BGB 1 06/22/31 EUR 5,04mrd 6,68% Government Belgium
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 36,56mio 4,59% Government Netherlands
BGB 0.2 10/22/23 EUR 2,57mrd 3,2% Government Belgium
BTPS 0.9 08/01/22 EUR 24 795 3,07% Government Italy
NETHRF 0 01/15/27 EUR 2,12mrd 2,62% Government Netherlands
BTPS 5 09/01/40 EUR 13 753 2,59% Government Italy
BTPS 5 03/01/22 EUR 19 363 2,43% Government Italy
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 17 677 2,4% Government Italy
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34981EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 68

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,18
Rendement (%) -0,35
Duration (Années) 0,39
Duration modifiée (Années) 0,15
Maturité (Années) 1,28
Convexité (%) 0
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 71,32%
Immobilier 12,81%
Biens de consommation cyclique 10,07%
Industrie 2,24%
Technologie 2,02%
Santé 1,53%

Répartition par maturité

0-1Y 46,32%
1-3Y 47,62%
3-5Y 5,54%

Répartition par notation

AA 7,63%
A 47,21%
BBB 45,16%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 18,93%
Allemagne 11,78%
Royaume-uni 11,14%
Espagne 10,27%
Etats Unis 8,99%
Pays-Bas 6,59%
Italie 6,1%
Suisse 5%
Japon 4,07%
Finlande 3,57%
Suède 3,25%
Canada 2,53%
Norvège 2,03%
Luxembourg 2%
Belgique 1,52%
Australie 1,23%
Danemark 1,02%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218319
Encours sous gestion 815mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Date de création initiale 07/01/2015
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 230,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 82 035EUR LU1829218319 815mio EUR
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 125 410EUR LU1829218319 815mio EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 689 090EUR LU1829218319 815mio EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829218319 850mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Suisse
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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