BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,5539 EUR
Performance YTD

1,77%

Encours sous gestion
173mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011023621
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index offre une exposition inverse à la hausse ou à la baisse à l'évolution du marché des obligations d'Etat italiennes dont les contrats à terme Long-Term Euro-BTP sont un indicateur représentatif, avec un effet de levier de 2. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 4,18% -14,43% -11,93% -17,42%
Indice de référence 4,76% -13,9% -11,41% -16,99%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 1,77% 6,16% 4,46% 4,17% -37,36% -47,05% -85,28% -84,2%
Indice de référence 1,8% 6,21% 4,6% 4,75% -36,19% -45,44% -84,48% -83,3%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3,53% -20,05% -25,55% -4,09% -10,93% -4,47% -12,79% -33,01% -18,36% -44,68%
Indice de référence 4,1% -19,56% -25,04% -3,52% -10,44% -3,98% -12,37% -32,69% -18% -44,46%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/06/2019, l’indice de référence est passé de SGI Daily Double Short BTP à Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/01/2022 15,5539 EUR 174mio EUR
14/01/2022 15,468 EUR 173mio EUR
13/01/2022 15,3657 EUR 172mio EUR
12/01/2022 15,4571 EUR 176mio EUR
11/01/2022 15,6039 EUR 184mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Euro-BTP Future Mar22 EUR 100% Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 0.1 07/25/36 EUR 11,63mio 8,81% Government France
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 13 490 8,65% Government Italy
RAGB 0 02/20/31 EUR 8 687 4,94% Government Austria
FRTR 0.1 03/01/32 EUR 4,98mio 3,43% Government France
BTPS 1.45 09/15/22 EUR 5 770 3,39% Government Italy
ESMTB 0 01/12/23 EUR 427,57mio 2,49% Government Supranationals
AGFRNC 0 1/8 09/29/31 EUR 44 2,47% Government Development Banks France
AKTIA 0 1/4 03/31/22 EUR 4 199 2,44% Financials Finland
POPSM 1 04/07/25 EUR 40 2,41% Financials Spain
TDFINF 1 3/4 12/01/29 EUR 42 2,4% Communications France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,58%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODI2BTP
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 14/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011023621
Encours sous gestion 173,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 629,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 27/04/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BTPS FP EUR - 02/05/2011 Capitalisation 75 992EUR FR0011023621 173mio EUR
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16/06/2011 Capitalisation 406 739EUR FR0011023621 173mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Autriche
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2018 181 Ko

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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