DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
70,2618 USD
Performance YTD

4,89%

Encours sous gestion
122mio USD
TFE
0,2%
ISIN
FR0011607084
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice de stratégie Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index offre une exposition inverse à la hausse ou à la baisse à l'évolution du marché des bons du trésor américain dont les contrats à terme Long-Term 10Y US Treasury Note sont un indicateur représentatif, avec un effet de levier de 2. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com

DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3,88% -7,42% -3,76%
Indice de référence 4,25% -7,06% -3,39%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 4,89% -1,74% 2,39% 3,88% -20,64% -17,45% - -27,08%
Indice de référence 5,23% -1,71% 2,48% 4,25% -19,71% -15,86% - -25,06%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -15,42% -7,21% 2,65% -1,8% -1,17% -3,49% - - - -
Indice de référence -15,07% -6,83% 3,06% -1,45% -0,86% -3,21% - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/08/2019, l’indice de référence est passé de SGI Double Short 10y US Treasury Index (TR) à Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 69,9119 USD 123mio USD
30/11/2021 70,0293 USD 123mio USD
29/11/2021 70,6091 USD 124mio USD
26/11/2021 70,4524 USD 124mio USD
24/11/2021 71,9839 USD 129mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
US 10YR NOTE (CBT)Mar22 USD 100%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 4 1/4 05/15/39 USD 257 401 29% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 216 484 20,11% Communication Services United States
T 0 5/8 11/30/27 USD 152 804 11,93% Communication Services United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 100 056 8,61% Government United States
TOYOTA Float 03/28/22 USD 2 432 1,98% Consumer Discretionary United States
WFC 0 10/31/23 USD 2 406 1,98% Financials United States
XOM Float 08/16/22 USD 2 031 1,65% Energy United States
GM 0 01/14/22 USD 1 914 1,56% Consumer Discretionary United States
EIB 2 1/8 04/13/26 USD 1 799 1,53% Government Supranationals
HON Float 08/08/22 USD 1 120 0,91% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,37%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODI2TYF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

5-7Y 100%

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011607084
Encours sous gestion 121,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 28 788mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/01/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSUS FP EUR - 24/01/2014 Capitalisation 294 577EUR FR0011607084 108mio EUR
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16/10/2014 Capitalisation 86 644EUR FR0011607084 108mio EUR
LSE DSUS LN USD - 14/02/2014 Capitalisation 233 815USD FR0011607084 123mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Finlande
Espagne
Suède
Italie
Autriche
Norvège
Danemark
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2018 182 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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22/02/2021

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Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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