DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
8,2616 EUR
Performance YTD

-34,78%

Encours sous gestion
50mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
LU1327051279
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'indice S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'« Indice ») libellé en dollars américains (USD) afin d'offrir une exposition inversée avec un levier quotidien de 2x à la performance du marché actions des Etats-Unis, tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l' « Erreur de suivi »). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -40,98% -41,68% -35,06%
Indice de référence -40,9% -41,49% -34,66%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -34,78% -2,67% -5,89% -40,98% -80,13% -88,45% - -92,09%
Indice de référence -34,72% -2,67% -5,88% -40,9% -79,94% -88,09% - -91,75%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - - -
Indice de référence -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - - -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 8,2616 EUR 50mio EUR
23/11/2021 8,2664 EUR 48mio EUR
22/11/2021 8,2969 EUR 49mio EUR
19/11/2021 8,1912 EUR 48mio EUR
18/11/2021 8,151 EUR 48mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,3

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 6,38% Information Technology United States
Apple Inc USD 6,37% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,92% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,26% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,21% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,08% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,02% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,99% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,34% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,26% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 84 887 8,77% Consumer Staples Belgium
INDUTRADE AB SEK 155 883 7,51% Industrials Sweden
BAYER AG-REG EUR 68 725 6,43% Health Care Germany
NORDEA BANK EUR 230 809 4,92% Financials Sweden
Tesla Inc USD 2 424 4,76% Consumer Discretionary United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 37 746 4,47% Information Technology Spain
LIFCO AB-B SHS SEK 88 602 4,38% Health Care Sweden
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7 272 4,37% Communication Services United States
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 21 144 4,32% Health Care Luxembourg
AMAZON.COM INC USD 669 4,22% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,08%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,52%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 2x Inverse Daily Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXT2IUT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,6%
Biens de consommation cyclique 13,12%
Santé 12,64%
Finance 11,17%
Services de communication 10,45%
Industrie 8,05%
Biens de consommation durable 5,65%
Autres 4,93%
Énergie 2,78%
Immobilier 2,61%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,22%
Royaume-uni 0,6%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1327051279
Encours sous gestion 50,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 268mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/12/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalisation 397 441EUR LU1327051279 50mio EUR
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalisation 251 465EUR LU1327051279 50mio EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1327051279 55mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Suède
Italie
Pays-Bas
Autriche
Allemagne
Suisse
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 466 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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