LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
3,5755 USD
Performance YTD

6,13%

Encours sous gestion
107mio USD
TFE
0,6%
ISIN
LU0832435464
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice de stratégie S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR offre une exposition à la hausse comme à la baisse à l'évolution du marché des contrats à terme cotés sur le CBOE de Chicago portant sur la volatilité implicite de l'indice s&p;P 500 representée par l'indice VIX. L'indice de stratégie offre également une exposition au marché monétaire américain du fait de l'absence de financement pour la mise en oeuvre de la stratégie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -11,85% -5,97%
Indice de référence -9,99% -4,21%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc 6,13% -1,92% 9,88% -11,85% -16,85% - - -38,73%
Indice de référence 7,19% -1,75% 10,43% -9,99% -12,11% - - -34,32%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -42,64% 54,83% -35,88% 20,25% - - - - - -
Indice de référence -41,44% 57,36% -35,02% 21,11% - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 3,5755 USD 107mio USD
22/06/2022 3,5708 USD 107mio USD
21/06/2022 3,6489 USD 110mio USD
17/06/2022 3,7058 USD 116mio USD
16/06/2022 3,7979 USD 119mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CBOE VIX FUTURE Jun12 USD 61,8%
CBOE VIX FUTURE May12 USD 38,2%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 39 082 8,64% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 85 357 8,09% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 43 027 5,1% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 108 868 5,06% Energy France
T&D HOLDINGS INC JPY 468 838 4,98% Financials Japan
Sanofi EUR 53 999 4,7% Health Care France
NVIDIA CORP USD 32 258 4,66% Information Technology United States
KONAMI CORP JPY 91 911 4,58% Communication Services Japan
Vinci SA EUR 52 551 4,09% Industrials France
ENGIE EUR 366 412 3,87% Utilities France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,86%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPVIXETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.spindices.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832435464
Encours sous gestion 107,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 709,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalisation - LU0832435464 102mio EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalisation - LU0832435464 107mio USD
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalisation - LU0832435464 102mio EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalisation - LU0832435464 102mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Espagne
Royaume-Uni
Italie
Autriche
Pays-Bas
Suède
Allemagne
Belgique
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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