Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc
6,13%
Le Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice de stratégie S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR offre une exposition à la hausse comme à la baisse à l'évolution du marché des contrats à terme cotés sur le CBOE de Chicago portant sur la volatilité implicite de l'indice s&p;P 500 representée par l'indice VIX. L'indice de stratégie offre également une exposition au marché monétaire américain du fait de l'absence de financement pour la mise en oeuvre de la stratégie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | -11,85% | -5,97% |
| Indice de référence | -9,99% | -4,21% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | 6,13% | -1,92% | 9,88% | -11,85% | -16,85% | - | - | -38,73% |
| Indice de référence | 7,19% | -1,75% | 10,43% | -9,99% | -12,11% | - | - | -34,32% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | -42,64% | 54,83% | -35,88% | 20,25% | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -41,44% | 57,36% | -35,02% | 21,11% | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 3,5755 | USD | 107mio USD |
| 22/06/2022 | 3,5708 | USD | 107mio USD |
| 21/06/2022 | 3,6489 | USD | 110mio USD |
| 17/06/2022 | 3,7058 | USD | 116mio USD |
| 16/06/2022 | 3,7979 | USD | 119mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 39 082 | 8,64% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 85 357 | 8,09% | Consumer Discretionary | United States |
| Apple Inc | USD | 43 027 | 5,1% | Information Technology | United States |
| TOTAL SA | EUR | 108 868 | 5,06% | Energy | France |
| T&D HOLDINGS INC | JPY | 468 838 | 4,98% | Financials | Japan |
| Sanofi | EUR | 53 999 | 4,7% | Health Care | France |
| NVIDIA CORP | USD | 32 258 | 4,66% | Information Technology | United States |
| KONAMI CORP | JPY | 91 911 | 4,58% | Communication Services | Japan |
| Vinci SA | EUR | 52 551 | 4,09% | Industrials | France |
| ENGIE | EUR | 366 412 | 3,87% | Utilities | France |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -1,86% |
| Total des Frais sur Encours | +0,6% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-1,26% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPVIXETR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 0 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| 100% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0832435464 |
| Encours sous gestion | 107,4mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,6% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 50 709,2mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 25/09/2012 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | LVO NA | EUR | - | 30/11/2012 | Capitalisation | - | LU0832435464 | 102mio EUR |
| Euronext | LVX BB | USD | - | 06/10/2017 | Capitalisation | - | LU0832435464 | 107mio USD |
| Borsa Italiana | LVO IM | EUR | - | 29/01/2013 | Capitalisation | - | LU0832435464 | 102mio EUR |
| Xetra | VOOL GY | EUR | - | 17/12/2012 | Capitalisation | - | LU0832435464 | 102mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 212 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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